Сравнение RAAX с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
RAAX и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAX и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAX и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.86% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.35%.
RAAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAX и IYLD
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
RAAX vs. IYLD — Ранг доходности на риск
RAAX
IYLD
Сравнение RAAX c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.74 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.91 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 10.88 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RAAX и IYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и IYLD
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IYLD в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.98% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и IYLD
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -30.23% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -4.63% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -22.57% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.02% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.58% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.24% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и IYLD
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.72% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 4.55% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 6.80% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 7.83% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 9.56% | +6.29% |