PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с HODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с HODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

RAAX и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и HODL

2026 (YTD)20252024
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%15.20%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-22.04%-6.42%99.75%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

HODL

1 день
0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-42.00%
1 год
-19.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Сравнение комиссий RAAX и HODL

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Доходность на риск

RAAX vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXHODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

-0.44

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

-0.37

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.35

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

-0.75

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.44

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между RAAX и HODL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и HODL

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и HODL

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и HODL.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-49.25%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-49.25%

+37.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-45.67%

+43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-14.14%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

23.20%

-20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и HODL

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.99%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

36.72%

-24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

45.07%

-28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

50.90%

-35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

50.90%

-35.04%