PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с QVOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с QVOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).

RAA и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и QVOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и QVOY

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.46%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с RAAXRAA с SAMTRAA с CTAPRAA с EAOR
Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD

Сравнение комиссий RAA и QVOY

RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Доходность на риск

RAA vs. QVOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c QVOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAQVOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.63

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

9.04

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. QVOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVOY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и QVOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAQVOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.76

+0.17

Корреляция

Корреляция между RAA и QVOY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и QVOY

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности QVOY в 8.97%

TTM2025202420232022
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%

Просадки

Сравнение просадок RAA и QVOY

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и QVOY.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAQVOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-17.05%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.69%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.52%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.78%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.82%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и QVOY

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAQVOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

13.86%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.86%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

15.03%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.03%

-1.85%