Сравнение RAA с BAMU
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 24.53% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RAA charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RAA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.58% |
Correlation
The correlation between RAA and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RAA
BAMU
Сравнение RAA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 24.89 | -20.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 97.89 | -81.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 4.98 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 4.14 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок RAA и BAMU
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -0.36% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -0.12% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.02% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.03% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и BAMU
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.07% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 0.43% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 0.59% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.87% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.87% | +11.84% |
Сравнение комиссий RAA и BAMU
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и BAMU
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.92%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.80% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.53% vs 2.93% for BAMU. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.53% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.10% for RAA.
RAA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор