Сравнение QYLG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
QYLG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.07% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.43% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.43%.
QYLG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и XYLD
И QYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
QYLG
XYLD
Сравнение QYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.77 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.10 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 6.41 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и XYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и XYLD
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.78% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и XYLD
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -33.46% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -7.36% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -18.66% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.80% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.76% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.74% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и XYLD
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.97% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 5.83% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 13.99% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.30% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.22% | +3.86% |