PortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLG и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QYLG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.94%
76.53%
QYLG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLG:

0.45

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

QYLG:

0.78

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

QYLG:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

QYLG:

0.46

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

QYLG:

1.79

SPY:

2.39

Индекс Язвы

QYLG:

5.34%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

QYLG:

21.35%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

QYLG:

-29.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QYLG:

-12.28%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


QYLG

С начала года

-7.93%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLG и SPY

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLG: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLG: 0.45
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино QYLG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLG: 0.78
SPY: 0.89
Коэффициент Омега QYLG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLG: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара QYLG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLG: 0.46
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина QYLG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLG: 1.79
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
QYLG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и SPY

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
28.48%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и SPY

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.28%
-10.54%
QYLG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и SPY

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.89% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
15.13%
QYLG
SPY