PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с QRMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

QYLG и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.07%15.29%22.02%38.73%-26.27%4.19%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.37%.

QYLG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.20%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с JEPIQRMI с DJIAQRMI с qyld

Сравнение комиссий QYLG и QRMI

И QYLG, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QYLG vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.29

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.46

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.57

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

1.65

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.10

+0.57

Корреляция

Корреляция между QYLG и QRMI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QRMI

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности QRMI в 12.65%

TTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.78%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QRMI

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-20.95%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.04%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.42%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.24%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.75%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QRMI

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.97%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

4.93%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

7.77%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

8.46%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

8.46%

+9.62%