PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QYLG is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QYLG returned 32.36% vs 36.75% for GPIQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%14.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QYLG and GPIQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between QYLG and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и GPIQ

Секторы
QYLG
GPIQ

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLG
53.7%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QYLG
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QYLG
2.9%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QYLG
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QYLG
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QYLG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.76

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.65

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

17.13

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.77

-0.94

Просадки

Сравнение просадок QYLG и GPIQ

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-21.06%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.51%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.52%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.27%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и GPIQ

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 3.10%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.40%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.44%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.39%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.45%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.45%

+0.47%

Сравнение комиссий QYLG и GPIQ

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и GPIQ

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QYLG and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 32.36% for QYLG. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 9.35% for GPIQ.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор