PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

QYLG и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Сравнение комиссий QYLG и GAL

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

QYLG vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.92

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.86

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.53

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между QYLG и GAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и GAL

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и GAL

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-28.31%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.02%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.14%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.93%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.78%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и GAL

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.22%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.98%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

10.94%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

10.41%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.32%

+6.77%