Сравнение QYLD с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
QYLD и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 2.04% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и XRMI
И QYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QYLD vs. XRMI — Ранг доходности на риск
QYLD
XRMI
Сравнение QYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.89 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.80 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 2.72 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и XRMI
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и XRMI
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -15.31% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.02% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.86% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.10% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.47% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и XRMI
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.68% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 4.51% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 6.88% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 6.99% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.99% | +8.52% |