PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMIFUTY
Дох-ть с нач. г.12.40%25.49%
Дох-ть за 1 год14.74%32.50%
Дох-ть за 3 года0.44%8.44%
Коэф-т Шарпа2.731.98
Коэф-т Сортино3.962.78
Коэф-т Омега1.571.35
Коэф-т Кальмара1.191.49
Коэф-т Мартина18.3210.09
Индекс Язвы0.82%3.10%
Дневная вол-ть5.50%15.85%
Макс. просадка-15.29%-36.44%
Текущая просадка0.00%-5.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между XRMI и FUTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и FUTY

С начала года, XRMI показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 25.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
10.30%
XRMI
FUTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и FUTY

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.32
FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.09

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и FUTY

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
1.98
XRMI
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и FUTY

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности FUTY в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.86%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.78%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и FUTY

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.19%
XRMI
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и FUTY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
5.19%
XRMI
FUTY