Сравнение XRMI с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
XRMI и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или FUTY.
Основные характеристики
| XRMI | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 9.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.87% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 16.94% |
| Макс. просадка | -15.29% | -36.44% |
| Current Drawdown | -6.82% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между XRMI и FUTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и FUTY
С начала года, XRMI показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 9.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и FUTY
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRMI c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и FUTY
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FUTY в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.29% | 12.62% | 12.85% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.11% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и FUTY
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и FUTY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.