PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRMI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47%
11.77%
XRMI
FUTY

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 29.78%.


XRMI

С начала года

12.27%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.47%

1 год

14.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FUTY

С начала года

29.78%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

11.76%

1 год

34.24%

5 лет (среднегодовая)

7.97%

10 лет (среднегодовая)

9.23%

Основные характеристики


XRMIFUTY
Коэф-т Шарпа2.672.18
Коэф-т Сортино3.882.98
Коэф-т Омега1.561.38
Коэф-т Кальмара1.181.73
Коэф-т Мартина17.8710.64
Индекс Язвы0.82%3.17%
Дневная вол-ть5.50%15.43%
Макс. просадка-15.29%-36.44%
Текущая просадка-0.28%-1.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и FUTY

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между XRMI и FUTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.18
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.882.98
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.38
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.73
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8710.64
XRMI
FUTY

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.18
XRMI
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и FUTY

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности FUTY в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.03%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.69%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и FUTY

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-1.95%
XRMI
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и FUTY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
5.24%
XRMI
FUTY