Сравнение QYLD с VNQ
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.65% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам QYLD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between QYLD and VNQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between QYLD and VNQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
QYLD
VNQ
Сравнение QYLD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.56 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.84 | 4.90 | +20.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и VNQ
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -73.07% | +48.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -8.34% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -17.46% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -34.48% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -42.40% | +17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -13.61% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.65% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и VNQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.72% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.77% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 13.54% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.84% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 20.72% | -5.20% |
Сравнение комиссий QYLD и VNQ
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и VNQ
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and VNQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.54% for VNQ.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while VNQ is REIT. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.13% for VNQ.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор