Сравнение QYLD с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
QYLD и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -6.29% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и TLTW
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
QYLD vs. TLTW — Ранг доходности на риск
QYLD
TLTW
Сравнение QYLD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.05 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 3.35 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.03 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и TLTW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и TLTW
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и TLTW
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -18.61% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.80% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.02% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.49% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.21% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и TLTW
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.46% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 5.80% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 8.88% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.55% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.55% | +3.96% |