PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с TDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 18.79%/yr for TDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.92% против 18.79% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between QYLD and TDIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.75

The correlation between QYLD and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и TDIV

Секторы
QYLD
TDIV

Технологии

58.7%
87.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLD
58.7%
TDIV
87.1%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
TDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
TDIV

-

Здравоохранение

QYLD
3.7%
TDIV

-

Промышленность

QYLD
2.6%
TDIV
1.3%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
TDIV

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
TDIV

-

Энергетика

QYLD
0.5%
TDIV

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
TDIV

-

Недвижимость

QYLD
0.1%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

QYLD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.07

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.71

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.60

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

10.83

+16.28

QYLD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и TDIV

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-31.97%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.35%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-23.00%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-31.97%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-31.97%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.08%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.85%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.77%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и TDIV

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

10.01%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

15.70%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

19.77%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.92%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.98%

-5.45%

Сравнение комиссий QYLD и TDIV

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и TDIV

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности TDIV в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and TDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.01%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.79% vs 9.92% for QYLD. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.79% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.18% for TDIV.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while TDIV is Technology Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.50% for TDIV.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор