PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. QYLD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, QYLD returned 13.61%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-4.23%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between QYLD and SPYI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between QYLD and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и SPYI

Секторы
QYLD
SPYI

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QYLD
53.8%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
SPYI
8.5%

Промышленность

QYLD
2.8%
SPYI
8.4%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
SPYI
1.8%

Энергетика

QYLD
0.6%
SPYI
3.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
SPYI
11.8%

Недвижимость

QYLD
0.1%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QYLD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.98

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.68

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.59

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

13.05

+12.79

QYLD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SPYI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-16.47%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.72%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.47%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.79%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.81%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.53%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SPYI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.07%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

10.10%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

12.99%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.99%

+2.53%

Сравнение комиссий QYLD и SPYI

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SPYI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and SPYI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 13.61% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 11.48% for QYLD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.68% for SPYI.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор