Сравнение QYLD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
QYLD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.96% против 0.51% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и SDIV
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
QYLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
QYLD
SDIV
Сравнение QYLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.58 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.43 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 12.17 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и SDIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и SDIV
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и SDIV
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -56.90% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.04% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -41.94% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -56.90% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -17.50% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -18.63% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.67% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и SDIV
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.10% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.20% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.03% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.79% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.96% | -3.45% |