PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с QNXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QYLD returned 22.07% vs 19.83% for QNXT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 12.68%.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%

QNXT

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.25%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и QNXT

2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%4.01%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.68%14.97%-2.58%

Correlation

The correlation between QYLD and QNXT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between QYLD and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и QNXT

Секторы
QYLD
QNXT

Технологии

58.7%
45.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
15.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.5%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Промышленность

2.6%
9.7%

Коммунальные услуги

1.2%
5.4%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QYLD
58.7%
QNXT
45.3%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
QNXT
9.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
QNXT
15.1%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
QNXT
5.5%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
QNXT
6.8%

Промышленность

QYLD
2.6%
QNXT
9.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
QNXT
5.4%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
QNXT

-

Энергетика

QYLD
0.5%
QNXT
2.3%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
QNXT
0.8%

Недвижимость

QYLD
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с QQQI

Доходность на риск

QYLD vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.26

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.79

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.96

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

6.24

+18.09

QYLD vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QNXT

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-22.25%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.16%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.18%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.74%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.18%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QNXT

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.78%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.73%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.99%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

15.81%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

19.90%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

19.90%

-4.35%

Сравнение комиссий QYLD и QNXT

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QNXT

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности QNXT в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and QNXT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (6.73%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs 19.83% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.67% for QNXT.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.20% for QNXT.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор