PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с QB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и QB

2026 (YTD)2025
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%12.56%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%

Correlation

The correlation between QYLD and QB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов QYLD и QB

Секторы
QYLD
QB

Технологии

53.8%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLD
53.8%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
QB
8.6%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
QB
5.3%

Промышленность

QYLD
2.8%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
QB
1.3%

Энергетика

QYLD
0.6%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QYLD
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF

Доходность на риск

QYLD vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.17

-2.58

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QB

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-1.83%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.34%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

5.75%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

5.75%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

5.75%

+9.74%

Сравнение комиссий QYLD и QB

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QB

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности QB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and QB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.62% for QB.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор