Сравнение QYLD с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
QYLD и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.45% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.76% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
PBP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и PBP
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
QYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск
QYLD
PBP
Сравнение QYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.77 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 6.28 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и PBP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и PBP
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности PBP в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.56% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и PBP
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -43.43% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -6.73% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -18.61% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -33.31% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.72% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.75% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и PBP
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.05% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 5.97% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.26% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.95% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.68% | +1.83% |