Сравнение QYLD с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
QYLD и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 13.17% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и PAVE
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
QYLD vs. PAVE — Ранг доходности на риск
QYLD
PAVE
Сравнение QYLD c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.67 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.37 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.05 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 11.19 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и PAVE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и PAVE
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и PAVE
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -44.08% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.56% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -26.23% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.12% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.30% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.42% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и PAVE
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.82% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 14.05% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 22.45% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.43% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 24.41% | -8.90% |