PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QYLD и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLD и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и KHPI

2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%8.71%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий QYLD и KHPI

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QYLD vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.46

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

7.46

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между QYLD и KHPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и KHPI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и KHPI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-10.58%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.55%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.71%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.28%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и KHPI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.26%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

5.28%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

10.97%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

9.78%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

9.78%

+5.73%