PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLD и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и IWMI


2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.84%9.28%10.61%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.


QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий QYLD и IWMI

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.


Доходность на риск

QYLD vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLDIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.32

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.16

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

9.86

+0.22

QYLD vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLDIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между QYLD и IWMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и IWMI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности IWMI в 14.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и IWMI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и IWMI.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLDIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-23.88%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.40%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.22%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.44%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.72%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и IWMI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.81%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLDIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.92%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.90%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.09%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.26%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.26%

-2.75%