Сравнение QYLD с GXPE
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, QYLD returned 21.90% vs 37.19% for GXPE. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам QYLD и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.77% | 11.66% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between QYLD and GXPE is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. GXPE — Ранг доходности на риск
QYLD
GXPE
Сравнение QYLD c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.38 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 6.26 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и GXPE
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -15.73% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -15.73% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -8.02% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.31% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 5.96% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и GXPE
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.83%, в то время как у Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 16.52% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 20.84% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 20.68% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 20.68% | -5.04% |
Сравнение комиссий QYLD и GXPE
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и GXPE
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and GXPE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPE has higher volatility (6.04%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, GXPE leads with 37.19% vs 21.90% for QYLD. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPE has performed better with a 37.19% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 2.15% for GXPE.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while GXPE is Energy Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.15% for GXPE.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор