PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. QYLD is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, QYLD returned 23.80% vs 25.72% for GPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%7.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between QYLD and GPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QYLD and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и GPIX

Секторы
QYLD
GPIX

Технологии

58.7%
39.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
10.9%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QYLD
58.7%
GPIX
39.2%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
GPIX
4.4%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
GPIX
8.3%

Промышленность

QYLD
2.6%
GPIX
7.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
GPIX
1.7%

Энергетика

QYLD
0.5%
GPIX
3.2%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
GPIX
10.9%

Недвижимость

QYLD
0.1%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QYLD vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.35

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

16.40

+10.70

QYLD vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и GPIX

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-17.50%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.71%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.48%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.57%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и GPIX

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 3.87% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.63%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.69%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.88%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.88%

+1.65%

Сравнение комиссий QYLD и GPIX

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и GPIX

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and GPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 23.80% for QYLD. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 7.97% for GPIX.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.29% for GPIX.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор