Сравнение QYLD с DTCR
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.10%/yr vs 11.63%/yr for DTCR. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 34.14%.
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам QYLD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.77% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 12.16% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between QYLD and DTCR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between QYLD and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
QYLD
DTCR
Сравнение QYLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.82 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 8.69 | +8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и DTCR
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -38.98% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -17.88% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -24.96% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -38.98% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -12.80% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -12.26% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 5.78% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и DTCR
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.83%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.86% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 19.92% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 24.92% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 22.57% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 22.29% | -6.65% |
Сравнение комиссий QYLD и DTCR
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и DTCR
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности DTCR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and DTCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs 8.10% for QYLD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.88% for DTCR.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while DTCR is REIT. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор