PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с BOTZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

QYLD и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-7.81%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%

BOTZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.62%
1 год
16.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий QYLD и BOTZ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QYLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.59

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.05

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.90

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

3.20

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между QYLD и BOTZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и BOTZ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности BOTZ в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.71%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и BOTZ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-55.54%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-19.34%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-55.54%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-15.78%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-18.55%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.46%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.81%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.79%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

17.78%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

27.83%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

26.52%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

25.68%

-10.17%