PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с BOTZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BOTZ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.10%/yr vs 1.92%/yr for BOTZ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

Сравнение доходности по годам QYLD и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between QYLD and BOTZ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between QYLD and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и BOTZ

Секторы
QYLD
BOTZ

Технологии

61.4%
30.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.0%

Промышленность

4.4%
50.8%

Здравоохранение

3.8%
8.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLD
61.4%
BOTZ
30.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
12.5%
BOTZ
4.2%

Потребительский циклический сектор

QYLD
10.2%
BOTZ
6.2%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.7%
BOTZ
0.0%

Промышленность

QYLD
4.4%
BOTZ
50.8%

Здравоохранение

QYLD
3.8%
BOTZ
8.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.3%
BOTZ
0.0%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
BOTZ
0.0%

Энергетика

QYLD
0.5%
BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
BOTZ
0.9%

Недвижимость

QYLD
0.1%
BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

QYLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QYLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.40

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.73

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.54

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

1.36

+16.20

QYLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и BOTZ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-55.54%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-19.34%

+13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-29.02%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-55.54%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-10.36%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-18.21%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

7.70%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.83%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.41%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

21.87%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

26.49%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

27.33%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

25.90%

-10.26%

Сравнение комиссий QYLD и BOTZ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и BOTZ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности BOTZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and BOTZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (8.41%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.10% vs 1.92% for BOTZ. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.10% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.47% for BOTZ.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while BOTZ is Artificial Intelligence. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.68% for BOTZ.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор