PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. QYLD is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.41%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%6.57%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between QYLD and AVUV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.53

The correlation between QYLD and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и AVUV

Секторы
QYLD
AVUV

Технологии

58.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
18.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
4.8%

Промышленность

2.6%
13.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
5.1%

Энергетика

0.5%
15.8%

Финансовые услуги

0.2%
26.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QYLD
58.7%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
AVUV
4.8%

Промышленность

QYLD
2.6%
AVUV
13.6%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
AVUV
5.1%

Энергетика

QYLD
0.5%
AVUV
15.8%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
AVUV
26.1%

Недвижимость

QYLD
0.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

QYLD vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.15

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

15.34

+11.77

QYLD vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и AVUV

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-49.42%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.95%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-28.79%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-28.79%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.91%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.66%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и AVUV

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.66%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.37%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

17.62%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.75%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

28.25%

-12.72%

Сравнение комиссий QYLD и AVUV

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и AVUV

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and AVUV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 8.41% for QYLD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.62% for AVUV.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.25% for AVUV.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор