PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.68%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.22% соответственно.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between QWLD and XLE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.37

Over the past year, the correlation between QWLD and XLE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QWLD и XLE

Секторы
QWLD
XLE

Технологии

22.3%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

4.5%
100.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

QWLD
22.3%
XLE

-

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
XLE

-

Здравоохранение

QWLD
12.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
XLE

-

Промышленность

QWLD
8.6%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
XLE

-

Энергетика

QWLD
4.5%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
XLE

-

Недвижимость

QWLD
0.8%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QWLD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.84

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.75

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.92

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QWLD и XLE

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-71.26%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-12.05%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-20.14%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.04%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-66.81%

+34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.15%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-17.98%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.14%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

8.25%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

16.58%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

20.53%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

26.02%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

29.59%

-14.41%

Сравнение комиссий QWLD и XLE

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и XLE

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and XLE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, QWLD leads with 11.68% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QWLD has performed better with a 11.68% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.84% for QWLD.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор