Сравнение QWLD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
QWLD и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и XLE
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
QWLD vs. XLE — Ранг доходности на риск
QWLD
XLE
Сравнение QWLD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.23 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и XLE
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и XLE
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -71.26% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -18.79% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -26.04% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -66.81% | +34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.74% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -18.05% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.15% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и XLE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.45% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 14.46% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 25.21% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 26.09% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 29.50% | -14.30% |