PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.54%/yr vs 17.61%/yr for VUG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.54% против 17.61% соответственно.

QWLD

1 день
0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
6.45%
С начала года
8.28%
1 год
16.79%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.54%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.28%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QWLD and VUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between QWLD and VUG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и VUG

Секторы
QWLD
VUG

Технологии

25.3%
56.5%

Финансовые услуги

14.6%
4.0%

Здравоохранение

12.9%
4.6%

Промышленность

8.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.6%

Коммунальные услуги

3.8%
0.7%

Энергетика

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

QWLD
25.3%
VUG
56.5%

Финансовые услуги

QWLD
14.6%
VUG
4.0%

Здравоохранение

QWLD
12.9%
VUG
4.6%

Промышленность

QWLD
8.5%
VUG
3.5%

Коммуникационные услуги

QWLD
8.4%
VUG
15.9%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.2%
VUG
1.3%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.2%
VUG
11.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
VUG
0.7%

Энергетика

QWLD
2.6%
VUG
0.3%

Сырьевые материалы

QWLD
2.3%
VUG
0.6%

Недвижимость

QWLD
0.7%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QWLD vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.00

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.44

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.04

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

3.42

+6.06

QWLD vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VUG

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-50.68%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-16.53%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-22.85%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-35.61%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.61%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.08%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.01%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VUG

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.76%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

13.99%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

17.24%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

22.46%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

21.51%

-6.40%

Сравнение комиссий QWLD и VUG

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VUG

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and VUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to QWLD (2.03%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.61% vs 11.54% for QWLD. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.61% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.39% for VUG.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.03% for VUG.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор