Сравнение QWLD с SPIT
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QWLD is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
QWLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.54%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWLD и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 8.28% | 2.30% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between QWLD and SPIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWLD vs. SPIT — Ранг доходности на риск
QWLD
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QWLD c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QWLD | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SPIT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWLD | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -12.49% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.05% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.56% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWLD | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 26.27% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 26.27% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 26.27% | -11.16% |
Сравнение комиссий QWLD и SPIT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SPIT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.81% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QWLD and SPIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.81% for QWLD.
They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для QWLD и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор