PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QWLD и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.57% соответственно.


QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий QWLD и ILCB

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

QWLD vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QWLDILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

7.14

+0.02

QWLD vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QWLDILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между QWLD и ILCB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и ILCB

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и ILCB

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


QWLDILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-51.53%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-12.07%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.47%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.30%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.74%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.28%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и ILCB

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QWLDILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.37%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

18.42%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.13%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.14%

-2.94%