PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с ILCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.78%/yr vs 14.59%/yr for ILCB. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.59% соответственно.

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

ILCB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.49%
1 год
23.63%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.59%
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCB

iShares Morningstar U.S. Equity ETF
$1.54M$1.35M$1.38M

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам QWLD и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		13.49%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between QWLD and ILCB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between QWLD and ILCB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и ILCB

Секторы
QWLD
ILCB

Технологии

24.9%
38.4%

Финансовые услуги

16.5%
11.4%

Здравоохранение

13.2%
9.0%

Промышленность

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Энергетика

3.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

QWLD
24.9%
ILCB
38.4%

Финансовые услуги

QWLD
16.5%
ILCB
11.4%

Здравоохранение

QWLD
13.2%
ILCB
9.0%

Промышленность

QWLD
10.9%
ILCB
8.9%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.5%
ILCB
9.8%

Потребительский защитный сектор

QWLD
8.1%
ILCB
4.4%

Потребительский циклический сектор

QWLD
6.3%
ILCB
9.4%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
ILCB
2.2%

Энергетика

QWLD
3.4%
ILCB
3.1%

Сырьевые материалы

QWLD
2.5%
ILCB
1.8%

Недвижимость

QWLD
1.0%
ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

QWLD vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.53

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.61

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

11.03

+0.59

QWLD vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и ILCB

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-51.53%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.09%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-19.05%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.47%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.30%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.20%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и ILCB

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.60%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.16%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.40%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.00%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.27%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.20%

-3.07%

Сравнение комиссий QWLD и ILCB

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и ILCB

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ILCB в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.95%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and ILCB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (4.16%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 14.59% vs 11.78% for QWLD. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 14.59% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.95% for ILCB.

QWLD is categorized as Multi-factor, while ILCB is Large Cap Growth Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.03% for ILCB.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор