Сравнение QWLD с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QWLD и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 13.73% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и FMTM
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QWLD vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QWLD
FMTM
Сравнение QWLD c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.68 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.20 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.23 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.18 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.71 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и FMTM
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и FMTM
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -12.12% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -12.12% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.27% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.89% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и FMTM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 10.78% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 19.28% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 23.38% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 23.19% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 23.19% | -7.99% |