PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative. QWLD is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 10.26%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QWLD charges 0.30%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам QWLD и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%11.84%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between QWLD and CCOR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.29

The correlation between QWLD and CCOR shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и CCOR

Секторы
QWLD
CCOR

Технологии

24.9%
15.7%

Финансовые услуги

16.5%
18.6%

Здравоохранение

13.2%
12.2%

Промышленность

10.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.1%

Коммунальные услуги

3.8%
6.3%

Энергетика

3.4%
6.4%

Сырьевые материалы

2.5%
4.9%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Технологии

QWLD
24.9%
CCOR
15.7%

Финансовые услуги

QWLD
16.5%
CCOR
18.6%

Здравоохранение

QWLD
13.2%
CCOR
12.2%

Промышленность

QWLD
10.9%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.5%
CCOR
7.8%

Потребительский защитный сектор

QWLD
8.1%
CCOR
6.9%

Потребительский циклический сектор

QWLD
6.3%
CCOR
9.1%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
CCOR
6.3%

Энергетика

QWLD
3.4%
CCOR
6.4%

Сырьевые материалы

QWLD
2.5%
CCOR
4.9%

Недвижимость

QWLD
1.0%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

QWLD vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.03

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.02

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.03

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

-0.06

+11.69

QWLD vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и CCOR

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-22.99%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.79%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-12.31%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-22.99%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-15.91%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.48%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.20%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и CCOR

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.60%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.47%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

8.23%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

11.19%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

10.77%

+4.36%

Сравнение комиссий QWLD и CCOR

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и CCOR

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and CCOR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (2.86%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QWLD leads with 10.26% vs -1.52% for CCOR. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QWLD has performed better with a 10.26% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.98% for CCOR.

QWLD is categorized as Multi-factor, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Core Alternative. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 1.09% for CCOR.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор