Сравнение QWLD с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Core Alternative ETF (CCOR).
QWLD и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 12.04% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и CCOR
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
QWLD vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QWLD
CCOR
Сравнение QWLD c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.12 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.10 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.17 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -0.32 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и CCOR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и CCOR
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и CCOR
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -22.99% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.17% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -22.99% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -17.30% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.08% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.97% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и CCOR
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.13% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 5.44% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 10.73% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.13% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.81% | +4.39% |