PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 10.08%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%14.34%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between QWLD and BBUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between QWLD and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и BBUS

Секторы
QWLD
BBUS

Технологии

22.3%
37.1%

Финансовые услуги

13.8%
10.8%

Здравоохранение

12.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.8%

Промышленность

8.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Энергетика

4.5%
3.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Технологии

QWLD
22.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
BBUS
8.1%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
BBUS
10.8%

Промышленность

QWLD
8.6%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
BBUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
BBUS
9.4%

Энергетика

QWLD
4.5%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
BBUS
1.2%

Недвижимость

QWLD
0.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QWLD vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.37

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.23

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.06

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

14.04

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QWLD и BBUS

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-35.35%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.21%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-19.01%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.46%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.45%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и BBUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.23%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.84%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.97%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.87%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.03%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.59%

-4.41%

Сравнение комиссий QWLD и BBUS

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и BBUS

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and BBUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 10.08% for QWLD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.98% for BBUS.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор