Сравнение QVOY с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Adaptive Core ETF (RULE).
QVOY и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 4.33% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.55% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.55%.
QVOY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и RULE
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
QVOY vs. RULE — Ранг доходности на риск
QVOY
RULE
Сравнение QVOY c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.84 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.25 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.34 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.18 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.03 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и RULE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и RULE
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.92% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и RULE
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -30.48% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -12.65% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -15.50% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.27% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и RULE
Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.91%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.16% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 15.25% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 19.39% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.93% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.93% | +1.10% |