PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с RULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.66%/yr vs 20.38%/yr for RULE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.

QVOY

1 день
-0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
17.87%
6 месяцев
19.53%
1 год
36.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
0.66%
1 месяц
21.60%
С начала года
45.39%
6 месяцев
45.86%
1 год
52.19%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и RULE

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.87%16.45%1.55%17.19%-0.53%
RULE
Adaptive Core ETF		45.39%4.60%7.59%6.29%0.01%

Correlation

The correlation between QVOY and RULE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between QVOY and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и RULE

Секторы
QVOY
RULE

Энергетика

19.3%
2.4%

Коммунальные услуги

18.7%
0.0%

Технологии

15.3%
54.4%

Финансовые услуги

11.4%
5.7%

Промышленность

9.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.2%

Здравоохранение

5.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.8%

Недвижимость

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
9.0%

Энергетика

QVOY
19.3%
RULE
2.4%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
RULE
0.0%

Технологии

QVOY
15.3%
RULE
54.4%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
RULE
5.7%

Промышленность

QVOY
9.9%
RULE
13.2%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
RULE
3.2%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
RULE
6.4%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
RULE
0.8%

Недвижимость

QVOY
3.5%
RULE
0.0%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
RULE
5.0%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
RULE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

QVOY vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.47

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.15

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

16.93

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.47

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QVOY и RULE

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-30.48%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.65%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-20.21%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-14.98%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и RULE

Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.58%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.59%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

17.54%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

20.25%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.83%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.83%

+0.10%

Сравнение комиссий QVOY и RULE

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и RULE

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.89%9.30%10.88%6.03%0.46%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and RULE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.59%) compared to QVOY (4.58%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.38% vs 15.66% for QVOY. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, QVOY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.38% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Q3 and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор