Сравнение QVOY с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
QVOY и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и GAL
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
QVOY vs. GAL — Ранг доходности на риск
QVOY
GAL
Сравнение QVOY c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.86 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 8.53 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и GAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и GAL
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и GAL
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -28.31% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -8.02% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.93% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.78% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.75% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и GAL
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.22% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 6.98% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.94% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.41% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.32% | +3.71% |