PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

QVOY и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и GAA

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий QVOY и GAA

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.70

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.87

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

11.69

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между QVOY и GAA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и GAA

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и GAA

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-26.57%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.18%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.40%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.90%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.76%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и GAA

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.81%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

7.24%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

10.34%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.27%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.05%

+3.98%