Сравнение QVOY с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
QVOY и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и DDX
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
QVOY vs. DDX — Ранг доходности на риск
QVOY
DDX
Сравнение QVOY c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.21 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 8.44 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.27 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и DDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и DDX
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и DDX
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -21.27% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -4.41% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -2.92% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.36% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.15% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и DDX
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.62% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 3.85% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 6.13% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.50% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.50% | +7.53% |