PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

QVOY и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		4.39%16.45%1.55%17.19%-0.53%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

QVOY

1 день
0.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.39%
6 месяцев
7.32%
1 год
26.27%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с AOKQVOY с VSMVQVOY с PBLQVOY с MOODQVOY с GAA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий QVOY и CEFS

QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.43

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

6.94

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.08

Корреляция

Корреляция между QVOY и CEFS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CEFS

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CEFS

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-38.99%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.80%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-3.75%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.73%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CEFS

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.75%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.46%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

13.15%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

12.99%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.38%

-0.34%