PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 22.08%/yr for CEFS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-1.53%

Correlation

The correlation between QVOY and CEFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between QVOY and CEFS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVOY и CEFS

Секторы
QVOY
CEFS

Энергетика

19.3%
11.2%

Коммунальные услуги

18.7%
4.2%

Технологии

15.3%
12.4%

Финансовые услуги

11.4%
48.9%

Промышленность

9.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.8%

Недвижимость

3.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.6%

Энергетика

QVOY
19.3%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
CEFS
4.2%

Технологии

QVOY
15.3%
CEFS
12.4%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
CEFS
48.9%

Промышленность

QVOY
9.9%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
CEFS
3.3%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
CEFS
4.6%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
CEFS
1.8%

Недвижимость

QVOY
3.5%
CEFS
1.2%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
CEFS
4.1%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

QVOY vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.71

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.44

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

17.30

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CEFS

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-38.99%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.67%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-13.37%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.67%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.45%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CEFS

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.37%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.54%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

9.93%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.08%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.33%

-0.41%

Сравнение комиссий QVOY и CEFS

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CEFS

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.08% vs 15.68% for QVOY. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.08% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 7.07% for CEFS.

QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Q3 and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор