PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. QVOY is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.66%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

QVOY

1 день
-0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
17.87%
6 месяцев
19.53%
1 год
36.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.87%16.45%1.55%17.19%-0.53%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-1.94%

Correlation

The correlation between QVOY and CLSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between QVOY and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и CLSM

Секторы
QVOY
CLSM

Энергетика

19.3%
0.2%

Коммунальные услуги

18.7%
0.5%

Технологии

15.3%
51.8%

Финансовые услуги

11.4%
0.1%

Промышленность

9.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.4%

Здравоохранение

5.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
34.8%

Недвижимость

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Сырьевые материалы

3.0%
0.4%

Энергетика

QVOY
19.3%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
CLSM
0.5%

Технологии

QVOY
15.3%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
CLSM
0.1%

Промышленность

QVOY
9.9%
CLSM
1.0%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
CLSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
CLSM
34.8%

Недвижимость

QVOY
3.5%
CLSM
0.0%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
CLSM
5.5%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

QVOY vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.71

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.58

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

16.72

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.35

+0.66

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CLSM

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-27.77%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.50%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-14.60%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.38%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-16.49%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.05%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CLSM

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.58%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.54%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.70%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

12.47%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

12.47%

+2.46%

Сравнение комиссий QVOY и CLSM

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CLSM

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.89%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and CLSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.58%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, QVOY leads with 15.66% vs 13.75% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.66% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.75% for CLSM.

QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Q3 and Cabana. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор