Сравнение QVOY с CLSM
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. QVOY is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 13.81%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.99% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -2.06% |
Correlation
The correlation between QVOY and CLSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between QVOY and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. CLSM — Ранг доходности на риск
QVOY
CLSM
Сравнение QVOY c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.29 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 12.70 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и CLSM
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -27.77% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.50% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -14.60% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.71% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -16.32% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.20% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и CLSM
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.39% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.05% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 13.90% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.70% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.70% | +2.64% |
Сравнение комиссий QVOY и CLSM
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и CLSM
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and CLSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (8.02%) compared to CLSM (6.39%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, QVOY leads with 13.81% vs 12.99% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 13.81% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.77% for CLSM.
QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Q3 and Cabana. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор