PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. QVOY is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 14.39%/yr for AOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.65%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и AOR

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-2.43%

Correlation

The correlation between QVOY and AOR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between QVOY and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и AOR

Секторы
QVOY
AOR

Энергетика

19.3%
4.3%

Коммунальные услуги

18.7%
2.7%

Технологии

15.3%
27.8%

Финансовые услуги

11.4%
16.2%

Промышленность

9.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.5%

Здравоохранение

5.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Энергетика

QVOY
19.3%
AOR
4.3%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
AOR
2.7%

Технологии

QVOY
15.3%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
AOR
16.2%

Промышленность

QVOY
9.9%
AOR
11.9%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
AOR
9.5%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
AOR
8.0%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
AOR
5.0%

Недвижимость

QVOY
3.5%
AOR
2.4%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
AOR
8.1%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
AOR
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

QVOY vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.89

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

12.64

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.69

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QVOY и AOR

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-24.44%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.64%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-9.77%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.29%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.47%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.52%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и AOR

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.66%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

6.81%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

8.42%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

10.55%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

10.67%

+4.25%

Сравнение комиссий QVOY и AOR

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и AOR

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and AOR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs AOR's -24.44%.

On 3-year performance, QVOY leads with 15.68% vs 14.39% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.68% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.46% for AOR.

They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор