PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

QVOY и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и AOR

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий QVOY и AOR

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.03

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.76

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.11

Корреляция

Корреляция между QVOY и AOR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и AOR

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и AOR

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-24.44%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.62%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.24%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.50%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.77%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и AOR

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.27%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.52%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

10.74%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

10.49%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

10.64%

+4.39%