Сравнение QVGIX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции QVGIX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 5.44% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и WMRIX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
QVGIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
QVGIX
WMRIX
Сравнение QVGIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.12 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.86 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.31 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и WMRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и WMRIX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и WMRIX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -37.84% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.91% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -22.03% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -31.27% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.56% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.22% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и WMRIX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.82% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.04% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.38% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.54% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.48% | -1.60% |