PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.99% соответственно.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий QVGIX и VAFAX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

QVGIX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.06

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.65

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

2.03

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между QVGIX и VAFAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и VAFAX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и VAFAX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-48.48%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-19.27%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-38.86%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-38.86%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-15.69%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.16%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.14%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.31%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

15.69%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

25.39%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

23.03%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

22.23%

-11.33%