PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		-1.71%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.94% против 17.37% соответственно.

QVGIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
0.74%
1 год
9.96%
3 года*
8.26%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.94%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с MSIGXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий QVGIX и OPGSX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.20

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.54

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.22

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

12.84

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.20

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Корреляция

Корреляция между QVGIX и OPGSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и OPGSX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.91%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и OPGSX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-80.04%

+57.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-29.01%

+22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-47.09%

+24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-47.09%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-24.65%

+17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-29.33%

+25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

7.27%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 3.67%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

15.32%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

35.01%

-28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

43.01%

-32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

32.97%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

32.93%

-22.05%