PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 8.58%/yr for VEGI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.58% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between QVAL and VEGI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between QVAL and VEGI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и VEGI

Секторы
QVAL
VEGI

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Технологии

16.7%

-

Промышленность

15.0%
34.2%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
33.3%

Сырьевые материалы

7.6%
31.7%

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
VEGI

-

Технологии

QVAL
16.7%
VEGI

-

Промышленность

QVAL
15.0%
VEGI
34.2%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
VEGI
33.3%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
VEGI
31.7%

Энергетика

QVAL
5.5%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
VEGI

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
VEGI

-

Финансовые услуги

QVAL

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

QVAL

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

QVAL vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.02

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.57

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.00

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

3.86

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VEGI

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-37.37%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.49%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.71%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-28.86%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-37.37%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.33%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.82%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.88%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VEGI

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.52%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.80%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.75%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.88%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

18.94%

+3.85%

Сравнение комиссий QVAL и VEGI

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VEGI

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VEGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 8.58% for VEGI. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.39% for VEGI.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор