Сравнение QVAL с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
QVAL и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 0.69% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и TMDV
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
QVAL vs. TMDV — Ранг доходности на риск
QVAL
TMDV
Сравнение QVAL c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.61 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.49 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 1.42 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и TMDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и TMDV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и TMDV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -33.42% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -10.52% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -17.11% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -6.91% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.42% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.65% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и TMDV
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.78% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.35% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 14.86% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 14.43% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.78% | +4.02% |