PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SLYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. QVAL is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 12.20%/yr vs 10.65%/yr for SLYV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.65% соответственно.

QVAL

1 день
0.87%
1 месяц
7.82%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.96%
1 год
32.03%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.20%

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
41.92%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		16.97%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between QVAL and SLYV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between QVAL and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и SLYV

Секторы
QVAL
SLYV

Потребительский циклический сектор

23.8%
15.4%

Энергетика

16.1%
7.0%

Промышленность

14.1%
11.6%

Здравоохранение

13.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.8%

Технологии

8.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

2.0%
8.6%

Финансовые услуги

-

19.5%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
SLYV
15.4%

Энергетика

QVAL
16.1%
SLYV
7.0%

Промышленность

QVAL
14.1%
SLYV
11.6%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
SLYV
7.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
SLYV
3.8%

Технологии

QVAL
8.3%
SLYV
13.4%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
SLYV
4.4%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
SLYV
6.9%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
SLYV
2.1%

Недвижимость

QVAL
2.0%
SLYV
8.6%

Финансовые услуги

QVAL

-

SLYV
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

QVAL vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.06

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.20

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.96

+0.72

QVAL vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SLYV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-61.15%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.36%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-28.68%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-28.68%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-47.73%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.93%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.82%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SLYV

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.09%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.81%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.59%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.31%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

21.97%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

23.96%

-1.17%

Сравнение комиссий QVAL и SLYV

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SLYV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SLYV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.13%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SLYV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.81%) compared to QVAL (4.09%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, QVAL leads with 12.20% vs 10.65% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 12.20% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

SLYV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.13% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.15% for SLYV.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор