PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SGSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SGSCX is a Global Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 8.39%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.39% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

SGSCX

1 день
1.02%
1 месяц
2.86%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.38%
1 год
42.99%
3 года*
21.01%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		20.12%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%

Correlation

The correlation between QVAL and SGSCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between QVAL and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с MGINXSGSCX с VTISGSCX с SCDGXSGSCX с KDHAX

Доходность на риск

QVAL vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.88

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.96

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.62

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

17.61

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGSCX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SGSCX

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-62.26%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.54%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.37%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.72%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-45.98%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.40%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-14.12%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SGSCX

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.04%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.55%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.31%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.88%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.53%

+3.26%

Сравнение комиссий QVAL и SGSCX

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SGSCX

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SGSCX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.63%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SGSCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.04%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор