PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с VEOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSCX с VEOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, SGSCX returned 20.64%/yr vs 9.48%/yr for VEOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGSCX charges 1.12%/yr vs 0.70%/yr for VEOIX.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и VEOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у VEOIX с доходностью 13.45%.

SGSCX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.90%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.86%
1 год
41.59%
3 года*
20.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.29%

VEOIX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.03%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSCX и VEOIX

2026 (YTD)2025202420232022
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.03%20.22%5.35%24.62%-2.40%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		13.45%16.46%0.32%6.03%-2.49%

Correlation

The correlation between SGSCX and VEOIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between SGSCX and VEOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с GAOAXSGSCX с MGINXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с LVAFXVEOIX с VBIAX

Доходность на риск

SGSCX vs. VEOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c VEOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXVEOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.84

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.59

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.72

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

9.26

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. VEOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VEOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и VEOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXVEOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.84

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и VEOIX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VEOIX в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и VEOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSCXVEOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-21.56%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.73%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-21.56%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.53%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-5.56%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.85%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и VEOIX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеют волатильность 5.10% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSCXVEOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.91%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.23%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

15.20%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.20%

+4.33%

Сравнение комиссий SGSCX и VEOIX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VEOIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и VEOIX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VEOIX в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.71%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGSCX and VEOIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to VEOIX (4.91%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs VEOIX's -21.56%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSCX и VEOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор