Сравнение QVAL с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
QVAL и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 8.05% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.84% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
RDIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и RDIV
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
QVAL vs. RDIV — Ранг доходности на риск
QVAL
RDIV
Сравнение QVAL c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.12 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и RDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и RDIV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RDIV в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.79% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и RDIV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -49.97% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.53% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.89% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -49.97% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.68% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.92% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.30% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и RDIV
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.20% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.72% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.29% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.69% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.91% | +0.89% |